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        统计学院专家报告:中南大学鲍建海副教授学术报告
        发布日期:2019-04-16 浏览次数:

        报告题目Weak convergence of path-dependent SDEs with irregular coefficients

        报告人:鲍建海 副教授

        报告摘要In this talk we develop via Girsanov's transformation a perturbation argument to investigate weak convergence of Euler-Maruyama (EM) scheme for path-dependent SDEs with  Holder continuous drifts. This approach is available to other scenarios, e.g., truncated EM schemes for non-degenerate SDEs with finite memory or infinite memory. Also, such a trick can be applied to study weak convergence  of truncated EM scheme for a range of stochastic Hamiltonian systems with irregular coefficients and with memory. Moreover, the weak convergence of path-dependent SDEs under integrability condition is investigated by establishing, via the dimension-free Harnack inequality, exponential integrability of irregular drifts w.r.t. the invariant probability measure constructed explicitly in advance. This is a joint work with Professor Jinghai Shao.

        报告时间4月17日 10:20-11:20

        报告地点:统计学院213会议室

        报告人简介:现任职于中南大学数学与统计学院,主要研究领域为马氏过程与随机分析.

        学习经历
        2002.09-2004.07  曲阜师范大学    应用数学     本科   学士学位

        2004.09-2007.03  中南大学       概率论    硕士研?#21487;?   硕士学位
        2008.09-2011.09  中南大学       概率论     博士研?#21487;?
        2009.10-2013.04   Swansea University 概率    博士研?#21487;?  博士学位
        工作经历
        2012.09-2013.08   Wayne state University    Research Fellow
        2017.01-2019.12   Swansea University       postdoctor
        2013.09-至今     中南大学

        先后在Stoch. Proc. Appl.,Bernoulli, Electron. J. Probab., J. Theoret. Probab., Potential Anal., SIAM J. Control Optim., SIAM J. Math. Appl., IME等期刊上发表多篇学术论文.



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